我找到量化交易的奇点了？

[ponelyr]

这两天使用 ai 进行多轮策略优化和数学算法原始性分析，找到了一个策略和 B&H 对比爆表了，可以量化交易了
5 年日 K

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| Asset | Strategy | Total Return | Max Drawdown | Calmar Ratio |
+-------+----------+---------------+---------------+---------------+
| BTC | Final-D | +2,527.5% | -21.1% | 119.84 |
| BTC | B&H | +61.8% | -76.6% | 0.81 |
| BNB | Final-D | +2,782.3% | -31.8% | 87.47 |
| BNB | B&H | +7.9% | -69.9% | 0.11 |
| ETH | Final-D | +5,817.5% | -30.5% | 190.67 |
| ETH | B&H | -42.8% | -79.4% | 0.54 |
| SOL | Final-D | +68,831.8% | -30.2% | 2,280.86 |
| SOL | B&H | +123.3% | -96.3% | 1.28 |
| XRP | Final-D | +7,926.0% | -38.7% | 204.97 |
| XRP | B&H | +3.1% | -80.6% | 0.04 |
+-------+----------+---------------+---------------+---------------+

打算落地了，大佬们有什么要提醒的嘛

[pandait]

我只想说 卧槽 牛逼。

提醒倒是没啥要提醒的，就是能不能私聊，我也来用用。

[ponelyr]

对于 100 个随机 mock 数据进行测试，结果：
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| 指标 | Final-D | Buy & Hold |
+------------------+-------------+-------------+
| 平均收益率 | +1,454.2% | +730.3% |
| 中位数收益率 | +273.5% | -29.0% |
| 最佳收益率 | +26,794.5% | +18,832.4% |
| 最差收益率 | -75.6% | -99.9% |
| 平均最大回撤 | -49.0% | -88.6% |
| 中位数最大回撤 | -49.7% | -92.8% |
| 平均 Calmar 比率 | 28.52 | 9.37 |
| 中位数 Calmar 比率 | 6.77 | 0.94 |
+------------------+-------------+-------------+

[LAQI]

交易频率如何

[zsj1029]

当有最差回撤，一定会选择这条

[ponelyr]

。。AI 承认错误了，策略能跑赢 B&H ，但没有这么离谱

[maichael]

你这一看就是有问题的数据，BTC 5 年 B&H 怎么可能只有 +61.8%，而且就算你回测表现跑的再漂亮，没有实盘跑都是虚的。

[HENQIGUAI]

不需要回测，直接上实盘就行

[qfdk]

直接上实盘才能知道结果. 我是 voila 的作者... 跑炸了 才开始思考 voila 了... 只能说兄弟祝你好运 然后做好资金管理

[qfdk]

@qfdk https://www.v2ex.com/t/1210380 贴一个之前都三边战士了 最后还是爆了