对于一个开源的基于 Node.js 量化交易平台有什么建议?

本人开发了一个基于 Node.js 的量化交易平台 NodeQuant。

https://github.com/zhangshuiyong/nodequant

为什么要开发这个基于 Node.js 的量化交易平台呢？其实我也用过开源的 python 量化交易平台 vn.py 但是几个月前在研究做套利，但是几个月前的 vn.py 也不能套利，而且 vn.py 作者测试了 vn.py 的性能，说实话有点慢，这里没有贬低的意思，单纯技术的角度，内心其实感谢 vn.py 对量化行业的知识贡献。vn.trader 的 tick-to-trade 延时测所以用来做套利，就比较勉强了。综合考虑，走上了重新封装 ctp 等交易接口的路。量化交易是基于事件机制的，而 Node.js 天生就是基于事件的，它有自己的事件引擎，Node.js 平台上执行的脚本是 Javascript 也非常容易上手和开发，Node.js 的 Javascript 脚本引擎是谷歌浏览器的 Javascript 脚本引擎，脚本速度执行很快，综合考虑决定选用基于 Node.js 来开发一个既能做套利也能做趋势的量化交易平台。经过 vn.py 的同样测试，在 Windows 系统中 NodeQuat 系统内部 Tick-To-FinishSendOrder 的平均耗时 1.5ms,可以说用来做套利的话，滑点成本就相对比较少了。现在也只是我一个人在架构和开发这个基于 Node.js 的量化交易平台，如果有量化交易的爱好者和对 NodeQuant 开发感兴趣的，多多留下建议，我会根据建议继续完善这个交易平台

NodeQuant 可以这样支持量化交易

1.一个账号 —— 多策略，支持一个账号多个策略的量化产品模式

2.一个策略 —— 多合约，支持套利

3.一个策略 —— 多市场，支持跨市场交易、套利

4.多个市场 —— NodeQuant 未来将会全部集成 CTP、飞鼠 Sgit、富途证券、盈透证券 IB 的程序化 API 交易客户端，未来可在多市场中交易和套利

5.上期 CTP —— 中金所、上期所、大商所、郑商所的商品期货、期权合约

6.飞鼠 Sgit —— 期货、上海黄金交易所的贵金属现货

7.富途证券 —— 港股、美股、A 股

8.盈透证券 —— 全球 24 个国家 100 多个市场中心的股票、期权、期货、外汇等产品

9.使用 JavaScript 语言开发量化交易策略。与 C++相比不需要策略研究员处理琐碎但重要的内存管理问题。Node.js 的速度也非常快，与 C++处于同一个级别速度，且入门简单，能够快速开发程序。

tomzhang

2017-10-15 13:55:08 +08:00

@WuMingyu 1.web 开发计划？金融程序保密性较强，目前单机版。web ui 是有计划的这样可以方便操作多个策略。目前多个策略是配置好久一起自动启动一起自动停止了。2. node.js 有 ML 库，请看 https://github.com/zhangshuiyong/nodequant/blob/master/README.md 3.多个策略的错误消息是会输出到数据库的 Error 表中，也会打印到控制台的。nodequant 和 vn.py 的封装技术不同，vnpy 有几个文件是不可 debug 的，只能输出到控制台，nodequant 多个策略的错误都是可以抓到的，而且也可以用 debug 模式去抓。5.本人目前专注于交易技术，认识公司的人可以通过策略赚到钱。