求解析一下这个函数的原理

[songdg]

在 stackoverflow 里找到一个 numpy 版指数移动平均的函数，但实在看不懂，还有当 window 少于等于 7 时不能得到正确的结果。
def numpy_ewma_vectorized_v2(data, window):
alpha = 2 /(window + 1.0)
alpha_rev = 1-alpha
n = data.shape[0]
pows = alpha_rev**(np.arange(n+1))
scale_arr = 1/pows[:-1]
offset = data[0]*pows[1:]
pw0 = alpha*alpha_rev**(n-1)
mult = data*pw0*scale_arr
cumsums = mult.cumsum()
out = offset + cumsums*scale_arr[::-1]
return out

[yuankui]

代码这么乱， 没有看下去的欲望。。

[Justin13]

类似这种问题，应该先看数学原理。而不是上来看代码，看到懵逼。

[necomancer]

http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html#exponentially-weighted-windows