如果你看到一个交易策略只提年化收益率,这样的策略就可以基本忽视了。
本人以前也业余做过一段时间量化交易,没什么大的成就,最后也没能把算法用 Real Money 跑一跑。 勉强混了个 Quantopian Contest 的第二名(好几年前的事了),拿了 1000 刀的奖励。
要做量化交易,你需要了解以下最基本的一些用于衡量你的算法的指标(括号内是当时获奖算法的指标)
以上数据不是 backtest,是 quantopian contest 为期半年的 paper trading 。
按照我个人的喜好,判断一个算法是否可靠第一个要看的指标不是年化收益率,而是“最大回撤”。
你做 backtest 都整个 20%以上的最大回撤,这样的算法哪怕吹到年化 10000%的收益,也是没有太大实际意义的。因为这样的算法意味着最坏的情况是,你一入场就来个 20%的亏损,你这个时候到底止不止损?你如何判断是否该坚持?
其次看 beta,也就是和市场的相关性。beta 在 0.1 以上,quantopian 是不接受这样的算法参赛的(至少以前的规则是这样)。原因在于,一个 beta 过高的算法,还不如直接买股指 etf 。
最后再看 Alpha,Sharpe 和 Annual return 。这些是衡量你收益能力的指标。
最最后,要想实盘,还有很多你逃不掉的天坑
天下没有免费的午餐,ML 和 AI 也不行。最接近免费午餐的是 diversification 。
祝大家最后都赚钱。在那之前,别被骗。
以上。
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