码农研究量化投资靠谱吗

[qwzhang01]

个人做量化研究分析，做期货、比特币之类的，能赚钱吗？ 有没有 V 友在做的呢？

[defunct9]

专门搞这个的话，搞不好赔得裤衩都没了

[hello2060]

@defunct9 搞得好的话呢？还是不可能搞得好？

[redtea]

无风险的期现套利，只要交易所不跑路。

[HenrikC]

不要妄图用技术手段去解决人性问题。

[uiosun]

@hello2060 如果搞得好，年化 12%，连续五年，或者某些小众市场，带一些高频交易的色彩，一年 550%

这俩是我见过的真实例子，当然，你问我如果忽略幸存者偏差呢？
那多数人真就是来送钱的——还是比较高端，用机器送钱，啧，普通韭菜可做不到。

[tigerstudent]

除了会写代码，码农有啥优势？

[hello2060]

@uiosun 年化 12%那还不如买苹果股票吧，这水平也太差了。

[czfy]

其实不太靠谱
码农倾向什么都用技术 /代码 /模型来解释
但实际上投资的影响因素里，模型的解释力太低了

[hello2060]

@uiosun 不过这个东西既然是程序，那可以测啊。测了大概没问题再真金白银的不行吗？难道都是测的时候还好的，真买了就赔光了？

[Desiree]

美股和币圈可以搞，但是 A 股就算了

[ImShiYue]

定量金融行业相关。如果有足够金融知识的和数据来源（万得资讯数据、中证估值数据、赢时胜 /恒生 /衡泰 /融航业务数据）的话，是可以的。比如说基金就可以对 Sharpe 比率，Sotino 比率，信息比率，波动率，Brinson 业绩归因（择时能力、择机能力），甚至 VaR 进行机器学习，挑选合适的基金经理和买入时机。

期货、期权的金融模型比较复杂，机器学习我也懂得不是特别多，不过应该是可行的，可以找找相关论文

[buf1024]

听过阿尔法狗吗？那年围棋战胜后，意气风发，然后入市股票市场，结果亏得连阿妈都不人得，夹着尾巴逃了……

[rpman]

量化可以用来克服人性弱点，但你本身就得有不依赖机器赚钱的能力
当然也可以玩套利，量化单纯就是个工具了，本质是你要发现套利空间

[uiosun]

@hello2060 12% 的老哥，手上的盘子在千万以上（具体我不清楚，感觉有点隐私，没打听），所有量化模型，都有交易额极限的，而且量化可以让他有更多私人时间。
（名词叫啥我忘了，好久没玩量化了，而且本来也不是专业的）

“苹果”股票不是“苹果”股票，而是“可持续、高回报”股票，换而言之，如果你知晓一支未涨的“苹果”股票，你完全没必要去量化。

至于最后这个问题，既然可以回测，那这就不再是你的先发优势，咱俩试想一下：每天，有多少相关的公司，雇佣了多少的程序员和量化专家，他们是蠢货吗？更何况他们也都在做回测。

你如果经常回测，会发现一件明确的事情：如果代码没 bug，很多十年前收益不错的策略，越接近现在，收益越低。

有些时候，他们甚至会主动嗅探市场上的量化程序，通过反量化的量化程序，构建陷阱，赚其他量化程序的钱。

[janxin]

可以的，我朋友的私募还在招募 C++

[lithiumii]

不一定靠谱也不一定不靠谱。
具体靠不靠谱不是看你是不是码农，而是看你金融知识如何、数据来源怎么样……

[herozzm]

看你的模型，赚钱的都被专业机构在弄

[BraveChi]

因为信息不对等，这个东西专业机构玩都不一定赚钱，何况个人。但是可以玩套利，就是必赚的情况下，使用机器自动处理是可以的，当然要先获取套利的信息。

[jmc891205]

我与 10 楼意见相反，我认为 A 股可以搞，因为 A 股散户比例大，你的策略只要专注于赚散户的钱就好了。而美股很少有散户，我们作为个人开发者，很难赢过机构。

[missdeer]

我一同事，前些天离职了，之前偶然看到他自己写程序爬 A 股数据、辅助分析，他自称去年收益年化 50%多