atm Covered call 的久期一般多少,谢谢

[bugu1986]

[youwang1997]

由久期与资产对利率的导数很快就可以算出来了。

以最简单的情况举例，假设股价服从几何布朗运动，call 的价格就是 BS 公式，对利率的导数就是希腊值 rho ，股价期望的导数也易求得。剩下的套公式就行了

[leewi9coder]

atm 的话，price 是 0 ，套久期公式算出来就是∞吧

[napsterwu]

你这个标题贴进 gpt 就可以得到答案了

[bugu1986]

@napsterwu 试过了，不行

[leewi9coder]

还有个问题就是你的标的物是什么，直接标的物的久期乘以 delta

[bugu1986]

谢谢答复！

[bugu1986]

@leewi9coder 是 kweb 现在 monthly