总结一下 3 年美股交易

我从 24 年 7 月份开始美股交易。现在回头看，我的整个历程基本是这样的：

1. 看书，尽可能学习所有东西

技术分析、指标、市场心理、价格行为、K 线、支撑/阻力等等。

基本没什么用。

看书确实让我对市场如何运作有了一些直觉，也让我学会了各种术语，但它并没有真正教会我怎么赚钱。

知道什么叫 RSI 背离，和真金白银压在市场里的时候知道自己该怎么做，完全是两回事。

2. 择时开仓

刚开始交易的时候，开仓绝对是最让人兴奋的部分。

凭感觉点击 Buy 。

然后瞬间就上头了。

所以很自然地，我把大部分时间都花在寻找所谓的“完美入场点”上。

更好的指标。

更好的时机。

更多确认信号。

更多形态。

我当时觉得，只要能把入场做得足够好，盈利自然就会随之而来。

3. 择时平仓

然后，新手好运期结束了。

我开始亏钱。

很多交易其实一开始都会朝着我预期的方向走，但不知道为什么，最后还是能被我做成亏损。

或者，我会太早止盈，然后眼睁睁看着行情又继续跑了 50 个点。

于是，我开始转而择时平仓。

应该在哪里止盈？

什么时候应该移动止损？

要不要用移动止损？

要不要分批止盈？

突然之间，Buy 按钮已经没那么有意思了。

真正有意思的变成了 Sell 按钮。

4. 继续看更多书，然后发现风险管理

然后我又注意到一件事：

我最大的那些亏损，其实并不是因为策略不好。

而是因为情绪化交易。

一次正常的亏损交易，可能只让我亏 200 美元。

但在亏损之后进行报复性交易，可能让我亏掉 1000 美元，甚至 10 倍以上。

所以我开始给自己制定各种规则。

我当时以为，解决办法很简单：只要制定足够多的规则，就能控制自己的情绪化交易。

结果最后，每一条规则都失败了。

事实是：我就是控制不住自己。

5. 开始研究系统化交易

这最终把我推向了系统化交易。

我开始尝试把越来越多的交易决策转化成明确的规则。

思路很简单：

如果问题是由我的情绪造成的，那么规则就应该能够把情绪从交易过程中移除。

但这里有一个问题。

执行这些规则的人，依然是我自己。

而且事实证明，我似乎特别擅长给自己找理由，去违反自己制定的规则。

6. 去年，我开始用 Codex 搭建自己的算法交易系统

于是我换了一个方向。

与其继续努力让自己变得更擅长控制情绪，我决定尽可能把自己从实际执行过程中移除。

去年，我开始使用 Codex 搭建自己的算法交易系统，目标非常简单：

严格按照事先定义好的规则执行入场，以及 SL/TP （止损/止盈）订单。

我不再手动开仓和平仓。

这件事很大程度上改变了我对交易的看法。

现在我不会再盯着图表想：

“我现在该买吗？”

我想的是：

“这条规则真的能产生交易优势吗？”

7. 现在，我大部分时间都花在策略研究上

现在，我在交易相关事情上花的大部分时间，已经不是用来真正交易，而是用来研究策略。

我的流程通常大概是：

TradingView / YouTube → 找到一个有意思的想法 → 把规则精确定义出来 → 回测 → 分析结果 → 修改 → 再测试。

我找到的大多数策略，都无法通过这个过程。

有些策略在图表上看起来非常漂亮，但一旦把规则客观、明确地定义出来，就完全不行了。

有些只在特定的市场环境下有效。

有些基本上就是过拟合。

还有一些确实存在优势，但这个优势远没有介绍这个策略的人说得那么大。

不过偶尔，我还是会找到一些值得继续深入开发的思路。

而且很奇怪的是，我发现自己现在更享受这个过程，而不是亲自去点击 Buy 和 Sell 。

这几年我学到的最重要的一件事是，我的交易历程其实并不是：

差的策略 → 更好的策略。

它更像是：

入场 → 出场 → 风险管理 → 交易心理 → 系统化规则 → 自动化 → 策略研究。

而且每一次，当我觉得自己终于找到了“最重要的那部分”时，我都会发现它下面其实还有另外一层。

也许有一天，我又会发现自己现在这套方法也是错的。

但至少目前，相比于试图预测下一根 K 线，我更喜欢去构建一个系统，然后验证它到底是否有效。

有没有其他 V2er 也经历过类似的转变？——从主观交易，逐渐转向系统化交易或者算法交易。

自动化真的改善了你的交易结果吗？还是说，它只是把问题从“交易执行”转移到了“策略设计”？