求数学概率大佬指导

[ccnccy]

有个公司请了三个公司做上市成功预测。
A 公司历史预测成功率为 70%
B 公司历史预测成功率为 60%
C 公司历史预测成功率为 57%

A B C 现在都给出了能上市成功的预测。
现在老板想知道上市成功的概率。
是三个加起来平均吗？
感觉不太像。

[Tomotoes]

a b c 如果没有对应的权重比，那扯不到数学概率吧。
就好比 一件事，有 3 个不同的意见。。

[ZRS]

A B C 三家预测结果都和你公司状况有关，不独立，所以没法算。

如果假设独立，三家都预测错的时候公司上市才会失败，所以成功概率是(1 - 0.3*0.4*0.43) = 0.9484

[soy]

@ZRS 为啥是三家都预测错的时候公司上市才会失败，而不是三家预测都对的时候上市成功？假设独立也不能这么算。

[ZRS]

@soy 这么说也对...没法算了

[ccnccy]

感觉概率应该比 70%多，以 70%为基准参考后面两家。

[illl]

直接看 A 公司就行了，因为他相对概率高

[ipwx]

我觉得就算平均呗，如果你没有引入更多的建模。如果不愿意这么草率，你可以走 Bayesian 估计的道路。
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如果记公司上市成功率事件是 E=1，及 P=Pr(E=1)。那么你要估计的随机变量不是 E，而是 P。你没有对 P 进行建模。

很明显，是个伯努利事件。在 Bayesian 领域对伯努利事件的概率进行建模的一个经典做法是使用 Gamma 分布做先验。你可以去找一点资料。等有了 P 的先验，你再把三个公司对于 P 的三个不同估计拿来修正这个先验估计，得到 P 的后验估计。然后你就能得到一个 P 的 Gamma 分布了。

[mycokegdl]

@ipwx 附议。如果算平均用调和平均

[Or2]

按照最低的算吧。这事情不还的看证监会么

[longbye0]

模型融合 Model Ensemble 思路。
这三家公司是有历史统计数据的，三个模型能力不一样的。

[xml123]

按独立事件考虑就是(0.7*0.6*0.57)/(0.7*0.6*0.57+0.3*0.4*0.43)

[ccnccy]

@xml123 大佬能解析一下吗

[ccnccy]

@xml123 看懂了，谢谢。

[bigporker]

楼主你最新发的帖子人太多了，特地跑到这里来留言
虽然很多人不认同你的观点，但是我的思路与你比较契合
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