ADF Test

释义 Definition

ADF检验（增广迪基—富勒检验）：一种常用的时间序列统计检验，用来判断序列是否存在单位根，从而判断该序列是否平稳（或是否需要差分）。常见于计量经济学与金融时间序列分析。（也常写作 Augmented Dickey–Fuller test）

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌeɪ diː ˈɛf tɛst/

例句 Examples

The ADF test suggests the series is not stationary.
ADF检验表明该序列可能不是平稳的。

After controlling for lagged differences, the ADF test rejects the unit-root hypothesis at the 5% level, implying the differenced series is stationary.
在控制滞后差分项后，ADF检验在5%显著性水平下拒绝单位根假设，意味着差分后的序列是平稳的。

词源 Etymology

“ADF”是 Augmented Dickey–Fuller 的缩写。“Dickey–Fuller检验”最初由统计学家David Dickey与Wayne Fuller提出，用于单位根检验；“Augmented（增广）”表示在原检验基础上加入更多滞后项，以处理更一般的自相关结构，因此更适用于实际数据中的时间序列。

相关词 Related Words

• Unit Root
• Stationary
• Difference
• Autocorrelation
• Time Series
• Regression
• Phillips-Perron Test
• KPSS Test

文学与著作 Literary / Notable Works

• Time Series Analysis — James D. Hamilton（时间序列分析经典教材中讨论单位根与相关检验方法）
• Analysis of Financial Time Series — Ruey S. Tsay（金融时间序列中常以ADF检验检验收益率/价格序列平稳性）
• Introduction to Econometrics — James H. Stock & Mark W. Watson（入门教材中常介绍ADF检验与平稳性概念）
• Econometric Analysis — William H. Greene（计量经济学参考书中涉及单位根检验体系）