Clustered Standard Errors

定义 Definition

“Clustered standard errors” 指聚类稳健标准误：在回归等统计/计量模型中，将观测值按“簇”（cluster，如同一公司、同一学校、同一地区、同一受试者等）分组，并允许同一簇内误差项相关、异方差存在，从而得到对推断（t 检验、置信区间）更可靠的标准误。常用于面板数据、分组抽样、政策评估等情境。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈklʌstərd ˈstændərd ˈɛrərz/

例句 Examples

We report clustered standard errors at the firm level.
我们报告以公司为聚类层级的聚类稳健标准误。

Because outcomes may be correlated within schools, the regression uses clustered standard errors to avoid overstating statistical significance.
由于同一学校内的结果可能相关，这个回归使用聚类稳健标准误，以避免高估统计显著性。

词源 Etymology

该短语由三部分构成：clustered（“成簇的/按簇分组的”，源自 cluster 表“群、簇”），standard error(s)（“标准误”，统计学术语，表示估计量抽样波动的典型大小）。合起来强调：标准误的计算方式按簇调整，以反映组内相关性带来的不确定性。

相关词 Related Words

• Robust
• Heteroskedasticity
• Autocorrelation
• Variance
• Regression
• Panel Data
• Inference
• Bootstrap

文献与著作 Literary / Notable Works

• Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. Mostly Harmless Econometrics（常讨论稳健与聚类标准误的实务用法）
• Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data（系统讲解聚类稳健方差估计）
• Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. Microeconometrics: Methods and Applications（含聚类与稳健推断）
• Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). “How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates?”（强调分组相关下聚类标准误的重要性）
• Arellano, M. (1987). “Computing Robust Standard Errors for Within-Groups Estimators”（面板/组内估计的稳健标准误经典来源）
• Liang, K.-Y., & Zeger, S. L. (1986). “Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models”（相关的“聚类相关”思想在 GEE 框架中广泛应用）