Java 验证 MACD 底背离是否真的有效

V2EX = way to explore

V2EX 是一个关于分享和探索的地方

现在注册

已注册用户请登录

这是一个创建于 2583 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

Java 验证 MACD 底背离是否真的有效

MACD 是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于 1979 年提出的，由一快及一慢指数移动平均（ EMA ）之间的差计算出来。“快”指短时期的 EMA ，而“慢”则指长时期的 EMA ，最常用的是 12 及 26 日 EMA ；

一般 MACD 的值是 12 日的平均值与 26 日平均值的差； SIGNAL 是 MACD9 日平均值； HISTOGRAM 是 MACD 与 SIGNAL 的差。

公式如下：

MACD ： EMA(C,12)-EMA(C,26);
Signal ： EMA(MACD,9);
Histogram ： MACD-Signal;

顶背离和底背离的概念：

MACD 指标的背离就是指 MACD 指标的图形的走势正好和 K 线图的走势方向正好相反。MACD 指标的背离有顶背离和底背离两种。

（ 1 ）顶背离

当股价 K 线图上的股票走势一峰比一峰高，股价一直在向上涨，而 MACD 指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当股价的高点比前一次的高点高、而 MACD 指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号，表明股价短期内即将下跌，是卖出股票的信号。

（ 2 ）底背离

底背离一般出现在股价的低位区。当股价 K 线图上的股票走势，股价还在下跌，而 MACD 指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号，表明股价短期内可能反弹向上，是短期买入股票的信号。

在这里，我们忽略 MACD 指标的具体计算过程，直接谈一谈本次实验，小编给出策略思想并贴出两种策略分别的回溯效果。

实验采取的两种策略：

快线向上突破慢线时，表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，我们选择买进股票，反之，当慢线向上突破快线时，表明股市处于可能跌入弱市的状态，我们选择卖出股票；
底背离买进，顶背离卖出。

第一种策略代码如下：

class MyStrategy extends Strategy {
    private double prevDelta = 0;
    String stock1 = "sha-601318";
    MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9);
  
    public void init(BackTestContext context) {
        universe.add(stock1);
    }
     
    public void prepare(BackTestContext context) {
    }
     
    public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
        double macdOut = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD);
        double macdSignal = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_SIGNAL);
        double delta = macdOut - macdSignal;
       
        record("macd", macdOut);
        record("macd_signal", macdSignal);   
        record("macd_hist",delta);
        if (prevDelta > 0 && delta < 0) {
            log.info("Sell at "+""+context.now+delta);
            orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all.");
        } else if (prevDelta < 0 && delta > 0) {
            log.info("Buy at "+context.now+delta);
            orderPercent(stock1, 80, "Buy in.");
        }
        prevDelta = delta;
    }
}

回溯效果：

第二种策略代码：

class MyStrategy extends Strategy {
    private double prevDelta = 0;
    private double prevClose = 0;
    private double countA = 0;
    private double countB = 0;
    String stock1 = "sha-601318";
    MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9);
   
    public void init(BackTestContext context) {
        universe.add(stock1);
    }
     
    public void prepare(BackTestContext context) {
    }
     
    public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
        log.info("time: "+context.now);
       
        double delta = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_HIST);
        record("macd_hist", delta);
        if (delta < prevDelta && data.get(stock1).close > prevClose) {
            countB = 0;
            if(countA%5 == 0 && countA != 0 ){
                log.info("Sell at "+context.now+" "+delta);
                orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all.");
            }
            else{
                countA += 1;
            }          
        }else if (delta > prevDelta && data.get(stock1).close < prevClose){
            countA = 0;
            if(countB%5 == 0 && countB != 0 ){
                log.info("Buy at "+context.now+" "+delta);
                orderPercent(stock1, 80, "Buy in.");
            }else{
                countB += 1;
            }      
        }    
        prevDelta = delta;
        prevClose = data.get(stock1).close;
    }
}

回溯效果：