业余开发一年多，我是如何给策引做一个 DSL 策略引擎的

大家好。

好久不见。距离上次在这里分享我独立开发的产品“策引”，已经过去一年多了。原帖地址： https://v2ex.com/t/1031232

当时收获了大家非常多的鼓励和建议，这对我这样一个在业余时间坚持做产品的独立开发者来说，是极其宝贵的动力。今天，我主要是想向 V 友们做一个“述职报告”，聊聊这一年的进展，并送上一些迟到的感谢福利。

独立开发“策引”这个项目，从一个想法萌芽到今天，已经十年多了。这十年来，我一直在做一道试题：如何能更好地做出投资决策？从不会写代码，到自己糊一个工具，现在我在用 AI 铸造一个大厦，我的答案一直在变，但我的初衷一直没变：能不能做一款工具，让像我一样懂点逻辑、但不想深入写代码的普通人，也能用上专业、系统化的投资策略？

经过无数个深夜和周末的努力（感谢 Claude / Gemini ），今天，我认为这个工具最核心、最能体现它灵魂的功能，终于正式上线了。

本次更新核心（以下所有功能都支持 A 股/美股/加密币共计 1.7 万个股票及 ETF 标的）：

原语策略引擎 (Primitive Strategy Engine) 上线

这可能是我写过的最复杂、但也最让我兴奋的功能。

如果说之前的“策引”是提供给你一些配好的菜（官方策略），那现在的它，是给了你一个模块化的厨房和全套的顶级食材（“原语”）。

你可以像搭乐高积木一样，用非常直观的方式，把各种“原语”组合起来，创造一个完全属于你自己的、独一无二的交易策略。比如下面这些常规的交易策略：

通用策略：

双均线交叉策略 (入门级)
RSI+双均线策略 (进阶级)
布林带+RSI 策略 (进阶级)
MACD+成交量策略 (高级)
吊灯止损+均线策略 (高级)

特色策略：

市场过滤策略 (美股用 VIX ，其他市场需调整)
指数轮动策略 (中国用沪深 300 ，其他市场需替换指数)

对于原语不支持的带全局状态的策略，我也实现了代码策略：

A 股/美股动量策略

考虑到原语策略的复杂性，我有开发了 AI 大模型生成策略的功能，你可以选择内置策略模版去创建多个组合回测分析，也可以用 AI 来生成，甚至可以学习原语策略，自己编写 JSON 配置文件。

这些“原语”的背后，是复杂的金融数据处理和 AI 对自然语言的理解，但我希望呈现给你的，是近乎“编程思想”的自由，却不需要写一行代码。

但是我的目标不止于此，原语策略设计的初衷是赋予 AI Agent 自由编写策略的能力，策引的真正目标是提供一个 Agent 来完成个性化的交易分析能力，帮助你能以极低的成本去开发策略，做组合风险回测，理解策略的波动性和风险指标，从而选择适合自己风险偏好能力的交易策略，去使用它，而这种个性化的策略也能够帮助你能更好地做出投资决策。

全新文档站上线： https://docs.myinvestpilot.com/

“原语”虽好，但如何用好它是个挑战。为了解决这个问题，我用 Docusaurus + Cloudflare Pages 搭建了全新的文档库。

里面有对每一个“原语”的详细解释，也有如何一步步创建、优化和分析策略的教程。我努力让它变得清晰易懂，希望它能成为你探索量化世界的好帮手。

交易策略信号深度分析

模拟组合都会追踪一个交易策略，交易策略生成交易信号并存储至私有的信号数据库，策引的交易策略信号深度分析页面会下载这个信号库到浏览器内存，然后利用内置的 8 个高级分析 SQL 来分析此交易策略生成的交易信号是否健康，风险波动如何，这样方便你了解此策略的风险特征，具体见： https://docs.myinvestpilot.com/docs/primitives/advanced/troubleshooting/

V2EX 专属福利：评论抽奖送授权

为了感谢 V 友们一直以来的支持，我将在本帖的评论中送出福利：

🎁 抽奖：“策引”一年授权，根据回复楼层数量来决定送的会员数量，尽量保证 1:10-20 的中奖率，之前已经是年会员的如果中奖也可以累计续期。

参与方式：

在本帖下任意回复即可参与抽奖。可以聊聊你对量化投资的看法、对产品的建议，或者就简单地留个言“支持独立开发”都行。

开奖方式：

截止时间：2025 年 6 月 30 日（下周一）中午 12:00

我会在截止后，使用第三方随机数工具（如 a-random-string-generator ）在所有有效楼层中进行抽取，并全程录屏，保证公平公正。

结果会直接在本帖更新，并回复中奖楼层。

再次感谢大家的时间和支持，独立开发不易，你们的每一个回复和关注都是我继续打磨产品的最大动力。

“策引”官网： https://www.myinvestpilot.com/

bmpidev2019

109 天前

@tuangouzi 不是说量化投资策略能帮你盈利（它不是点金术），而是辅助你决策，你可以完全无脑使用策略，也可以把它当作一种辅助或止损的方式，最终盈利与否不仅和你的策略有关系，还和你是否能接受这种策略的风险特征并持久去实践。当然市场行情好或者标的好，本身就会让盈利更容易一些。

举个例子： https://www.myinvestpilot.com/portfolios/myinvestpilot_cn_2/ 这不仅是一个回测策略更是一个实时运行了六年的策略，也就是策略从 19 年回测时确定，然后后面一直在实时运行，你可以理解为 19 年之前用前几年的策略回测了，后面就没变过，也就是说它没有过拟合（从现在看来），它的各项表现都比买入持有不动要好，如果你能完整使用这个策略肯定是赚钱的，但是！！实际上跟随这个策略的人不一定能赚钱，因为策略发出 10 次信号，前 3 次都是小亏损，你怀疑它了，然后中途放弃，第四次赚了大的盈利，你发现不对，又去跟踪，然后后面又是几次小亏损，最终放弃，然后最终策略很赚钱，你没有赚钱，这是策略的问题吗？所以你运用并跟随一个策略，需要了解它的风险特征，然后确定是否适合你的风险偏好，然后来决定要不要跟随，你只有越了解它才能越信任某个策略，最终的结果是多重作用的，显然赚不赚钱不是一个策略能决定的。更重要的是，如果你的本金很少，或者在这个标的上投入很少，就算收益率很高，最终你也没赚到很多钱。