Phillips-Perron

Definition / 释义

Phillips–Perron（PP）检验：计量经济学与时间序列分析中用于检验序列是否存在单位根（unit root）、从而判断序列是否平稳（stationary）的一种统计检验方法。它与ADF检验类似，但对误差项的异方差与自相关更具稳健性（通过非参数方式校正）。

Pronunciation / 发音

/ˈfɪlɪps ˈpɛrɒn/

Examples / 例句

We ran the Phillips–Perron test to check whether the series is stationary.
我们进行了Phillips–Perron检验来判断该序列是否平稳。

Although the ADF test was inconclusive, the Phillips–Perron test suggested a unit root after accounting for autocorrelation and heteroskedasticity in the errors.
尽管ADF检验结果不够明确，但Phillips–Perron检验在考虑误差项自相关与异方差之后，表明该序列可能存在单位根。

Etymology / 词源

“Phillips–Perron”来自两位经济计量学者的姓氏：Peter C. B. Phillips 与 Pierre Perron。他们在1988年提出并系统化了这种单位根检验方法，因此该检验以二人姓氏命名；文献中常简称为 PP test。

Related Words / 相关词

• Unit Root
• Stationarity
• Augmented Dickey-Fuller
• Time Series
• Cointegration
• Autocorrelation
• Heteroskedasticity
• Newey-West
• Econometrics

Literary Works / 文学作品

• Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Econometrica（提出并经典化PP检验的原始论文）
• Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis（时间序列经典教材，讨论单位根与相关检验）
• Enders, W. (多版). Applied Econometric Time Series（应用型教材，常将PP与ADF并列讲解与比较）
• Stock, J. H., & Watson, M. W. (多版). Introduction to Econometrics（入门教材中常出现单位根与PP检验）
• Greene, W. H. (多版). Econometric Analysis（综合型教材中涉及单位根检验与稳健处理思路）