milkpuff

用 groupby ，aggregate
group = data.groupby(data.index.values.astype(f'datetime64[{period}]').astype('datetime64[ns]'))
data = group.agg({
'open': 'first',
'high': 'max',
'low': 'min',
'close': 'last',
'volume': 'sum'
})

apply 每个 group 返回一个值, m 行数据、n 个 group -> 返回 n 行
transfer 返回 shape 和原来一致 m 行数据、n 个 group -> 返回 m 行
你这个应该使用 transfer
另外，(x.head(10).index) & (x.tail(10).index)这句也不是拼接两个 index, 参考 1 楼

300 买的，看涨到 600 给卖了。看来卖早了。。

sublime 里面的终端不好用。建议另开终端。

说出来你可能不信。我还在 win10 上使用上古的 vstart 。。

@GTim 雀食。sublime 随便拖进来一个文件就能有代码提示。
补全用 lsp 。anaconda 插件的 github 中也推荐了 lsp 。

@golangLover 交易所产生的行情都是带时间戳的。每一帧行情数据推过来和上一帧比较一下。通常股票 3 秒一个数据，很小概率有乱序的丢弃。

这种对顺序不敏感吧，大部分数据是顺序的，少部分顺序乱了，靠客户端把旧消息过滤丢掉就好了。

太强了吧。