请教各位大佬，研究了一套深度学习方法，预测 A 股涨跌，....

[kdj933]

从去年 3 月份开始，研究了一套基于深度学习的涨跌预测模型，
从 1200 万条数据中，缩小到 30 万条 A 股历史数据，并将 2023 年数据作为回测数据。
做到了精确度 80%，召回率 30%左右。
实盘从 2024 年 1 月 1 日算起，到目前收益率为 20.57%
但自有资金的规模还是比较小，已经用上了杠杆资金（基本 T+5 交易，风险可控）。

请教各位大佬有什么靠谱的变现、或快速扩大规模的途径吗？

ps: 从 2009 年入市，沉浮 A 股 15 年，真是大小场面历经无数，如果做中高频，最后发现还是要靠机器取代人性。

https://imgur.com/a/zf2hkuf

[labubu]

A 股不是自由市场.....机器预测不出人为干预的经济....

[liuxyon]

能预测一下什么时候改朝换代？

[uCVqn130hR86WDU8]

@daimiaopeng 也不是不行，如果这种干预有规律的话

[kdj933]

@okfun54573 别说能看出来的规律，就是深层次的规律，深度学习也能 get 到。一刀切说 ai 绝对不能预测的，本身就是没经过验证时间的武断判断。

[Eissen]

和走势相关性太大，再跑半年吧

[Memoriae]

借楼提下随机过程和时间序列，差分处理能变得平稳，残差的 ACF 和 PACF 图不一定逐渐下降并拖尾落在合适的标准差内；

例如要研究周期股/周期行业指数，有要确认底层数据的周期性，像生猪周期就不一定能解释了，存在趋势性（能代表整体物价的指标）和周期性（季节性调整），然后把这些外生性变量和内生性工具变量带进时间序列公式中，像研究电力、货运量都很有用；

研究金融资产我认为用时序是一个大坑，例如用时序很容易做出基于 ARCH/GARCH 的波动率策略，但是现实中波动率的分布是尖峰肥尾的，也就是样本波动率被低估的。

可能是我没入门，一直怀疑随机过程/时间序列的量化策略的有效性，还是认同目前主流的多因子策略...😭

希望大佬们能给点思路，谢谢。

@haha2333haha

[Altairvelvet]

这个论坛里面，狗日的喷子还是比较多的。

他们不会给这个论坛贡献任何东西，只会质疑你的目的，以及发泄他们的焦躁和不满。

楼主你可以无视那些傻屌。

[bzj]

从 1 月 1 日算起，极大可能是刚好买在低点

[Troevil]

你算算 20%的的复利 有啥担心规模的，几年后你将超越中国首富

[wskymark]

开信用卡全搞上，还有现在许多门路能搞到年利率不到 4%的贷款，3 个月 20%，一年打 8 折也有 60%，爽起

[Sawyerhou]

@Memoriae 交易是零和博弈，你赚别人就亏
你用 garch 人家用 dqn ，相当于你用石头对人家火枪
不是随机过程没用，是你随机过程学的没有别人好，需要继续深入研究

[exploreexe]

为啥这么想不开 搞 A 股
拿美股的数据来搞不好么

[kdj933]

@exploreexe 确实美股数据更容易拟合

[nmap]

牛逼，做了 3 个月盈利了就准备来找资金了，梁静茹给的勇气

[hackingwu]

我很认可你说的这个方式，我是一名后端程序员。能不能教教我们怎么做？

[hackingwu]

@kdj933 我想学习一下，有什么途径呢？

[kdj933]

@nmap #94 是吧 我也觉得自己挺勇的。但是这个模型从立项到现在作为交易的辅助决策手段，期间的数据挖掘 算法试错 手搓代码 到训练 计划任务 每日预测 历史数据回测 实盘验证磨合。所有动手的地方都是我一个人独立完成的。我最清楚他到底行不行，还有他到底哪不行。也许最大的勇气来源于这些吧。也和我 15 年的 A 股经历也有关系，大风大浪都见过了，不过如此。另外就是盘感、经验、直觉、技术分析，都告诉我：我们正在经历黎明前最黑暗的时刻，甚至已经过去大半，25 年进入牛市的概率非常大，现在不考虑增加规模，等到半山腰或者顶部入场接盘吗？？

[Inn0Vat10n]

DL 搞量化交易这条路没问题，国内外 top quant fund 我了解的几个都是大范围使用了深度模型，业绩也都很好。不过肯定不是 OHLC 直接喂的，中低频，尤其是国内 A 股量化私募还是很依赖多因子那套，因子的质量很重要，线上几千个因子，你拿线性那套去拟合早就不靠谱了

[kdj933]

@Inn0Vat10n #98 终于见到大佬了~ 这么说吧 我先自己手搓的网络 然后看了顶会的 paper 很多思想是不谋而合的 当然具体实现还有预测的角度会有差异。不过不重要 关键是 DL 真的能在这里边学到东西，学到的是什么，我也不知道，再牛的大神也不知道他学到了什么。只要 precision 能够过门槛，不就行了？不管黑猫白猫，能抓到耗子就是好猫。

[Inn0Vat10n]

@kdj933 可以按 barra 分解下收益来源，我看你图里收益主要都是二月那波，那段刚好是年后小票回弹，你的持仓可能主要都暴露在 size 上了，收益分解可以看到你赚的到底是微盘的 beta 还是真的 alpha