请教各位大佬，研究了一套深度学习方法，预测 A 股涨跌，....

[kdj933]

从去年 3 月份开始，研究了一套基于深度学习的涨跌预测模型，
从 1200 万条数据中，缩小到 30 万条 A 股历史数据，并将 2023 年数据作为回测数据。
做到了精确度 80%，召回率 30%左右。
实盘从 2024 年 1 月 1 日算起，到目前收益率为 20.57%
但自有资金的规模还是比较小，已经用上了杠杆资金（基本 T+5 交易，风险可控）。

请教各位大佬有什么靠谱的变现、或快速扩大规模的途径吗？

ps: 从 2009 年入市，沉浮 A 股 15 年，真是大小场面历经无数，如果做中高频，最后发现还是要靠机器取代人性。

https://imgur.com/a/zf2hkuf

[kdj933]

@Plutooo 我的问题是初始规模不够，50 左右吧，想提高到 500-2000 。500 左右可能会是比较舒服的状态。不追求非常高的收益率，在能有效控制回撤前提下，追求绝对收益。

[kdj933]

@oshio 目前是回测 2023 全年数据，精确度符合预期的。模型是用 2006-2022 全样本数据进行训练的，回测这段会过拟合。

[kdj933]

@weeiy 我的理论基础来源于人情、人性蕴含在数据里，也得到了正反馈的时间。

[hello2090]

@kdj933 所以我们这种不懂的只能买美股指数了，你们这些懂的哪都能赚大钱

[kdj933]

@hello2090 牺牲的是过去十几年不愉快的过程，虽然目标是一样的

[xuanbg]

你焦虑的根本不是规模而是收益率。如果真的能达到 3 个月 20%的收益率，你还会担心利滚利滚不起来？按你自己说的初始资金 50 ，那么到年底就是 50 * 1.2^4 = 103.68 ，直接翻倍了。不用多，3 年下来就是 8 倍。差不多就能到你认为舒服的资金量了。你在担心什么？

无他，你在担心这个 20%的收益率是虚的！

[kdj933]

@xuanbg #66 我还真不追求收益率，模型也是给出未来 5 天上涨 2%的概率预测。股市这东西还真不能用复利那套理论来展望未来，不确定性太大，而我们能做的也是在不确定力里找到确定性的因素。

不想一夜暴富，之前大家也指出了，我也回应了，20%和报复性反弹有一定关系，但同时我也放出了 2023Q4 的交易情况。再实盘一年看看，持续迭代模型和交易策略。

规模稍微上一点，我就不需要上杠杆了，现在是先融资买，再自有资金，1:1 配。总感觉不应该这样，而要想一些更稳妥的办法。

[rus4db]

众所周知，炒股最赚钱的是教别人炒股。你炒我教你，我炒我不炒。

什么深度学习科学算命，自己不要用。拉个群，包装一下，卖给别人用。（滑稽）

[kdj933]

@rus4db 这个看笑了 过去在这上面交了不少学费

[oshio]

@kdj933 这不是问题啊，你可以用截止 21 年的数据测 22 年，少一年数据无非是结果差点，总不至于无效了吧。主要是你上了杠杆，如果出现 23 年没有过的大回撤你心理上能抗住吗？

[kkk9]

能机器学习大数据预测的话，那我家祖传的天干地支预测应该更准确，直接能算未来😃

[Memoriae]

回测下长期夏普、信息比率吧，不知道你讲的是否只有涨和跌的二元分布，还是算的实际预期分布。

然后就是拟合问题，你实际操作时间太短了，不知道里边的因子对现实市场的敏感程度。

还有交易系统，预期止盈、跟踪止损，由于提到了杠杆保证金交易，风控必须考虑在内的，仓位管理。

模型得交叉验证 bootstrap 之类的（想必你也知道），还有如何动态调整最优化参数。

楼主别把那些外行的话放心里，很多人就是不相信量化投资的。

如果模型运作长期良好，可以作为外包将服务卖给私募，也可以是和量化的软件（某方）合作。

[kdj933]

@Memoriae #72
1.是的 二分类任务 预测未来 5 日收盘价上涨超过 2%的概率。实际预期任务太复杂，而且从理论上就有争议。我个人也更倾向于不太能准确预测价格
2.是的 还需要实盘测试更长时间 虽然使用了 23 年单边下跌数据做了回测 但确实还需要更长的实测
3.交易系统构建是必须的 正在不断完善
4.目前看, 要想保持进攻性同时 有效控制回撤, 可能还需要 1-2 个模型, 比如大幅下跌的概率, 去交叉验证 辅助决策

感谢大佬 提供的全局思考

[haha2333haha]

我是亚洲某著名商学院读 finatech 的，
如果有志愿入行量化的话，
建议读 stochastic process,
十分好的书，从中受益良多

[kdj933]

@haha2333haha 谢谢

[kenvix]

你要是觉得这玩意真能帮你预测股市，那我们这些 AI 民工早就游艇嫩模了😅

[sz369]

最最最顶级的对冲基金，文艺复兴的大奖章基金年化也才 38.3%

[kdj933]

@kenvix #76 还是隔行如隔山，
首先大部分 ai 算法工程师所在领域并非金融领域。训练首先看的是数据，大部分想当然用什么数据呢？ OHLC 吗？这样真的可以吗。

过去一整年都在磕这个模型，翻过了一座又一座山，经历了过拟合，欠拟合，
使用绝对价格数据还是复权数据，前复权还是后复权，复权数据不准确，使用数值还是图像，二分类预测还是价格预测，1200 万条数据如何清洗分类等等…

任何一个问题不解决，模型都不会拟合。

对任何问题都应该抱有开放性的态度

就是 5 年前，都不会有人相信 LLM 会成为现实，认为无监督学习是邪教。

推动社会进步的人永远是相信并尝试探索的人

[kdj933]

@sz369 也许 Q2 就有回撤了 😊

[pp22]

预测股市早在永乐大典就记载了，不去学习永乐大典，这些歪门邪道