个人量化 02： Delta Neutral 套利策略阶段性复盘

[Ethans]

书接上回 个人量化 01：如何利用 DEX 与 CEX 的流动性错配实现 Delta Neutral 套利？

1. 写在前面

很多人觉得量化交易十分神秘，需要非常高的专业性或者很大的资金量才可以入场（对应清北学历和私募资金）。

其实在四月中旬之前，我也抱有同样的想法。

并且我从去年开始就努力尝试过多次，每次都是大量学习，积极构建量化程序，但最终以失败收尾。

之所以现在觉得个人量化切实可行，主要有两个原因：

一个是因为在一次次尝试后，不管是对加密货币还是量化交易，都有了更深的了解；

另一个，也是最重要的原因是读了 Ernest P. Chan 博士的量化入门书籍，系统性的学习了个人量化的成长路线。

不知道是不是由于大家都在践行“闷声发大财”，之前总感觉大家对于量化讳莫如深，生怕泄露一点。

但当我读完 Ernest P. Chan 博士的书之后感觉整个量化世界的大门就这么明晃晃的在我眼前打开了，我开始具备能力从网络世界里的捡拾一块块的量化知识碎片，拼凑出了一条自己真正能落地的路线。

2. Delta Neutral 套利策略进展

当前量化交易系统架构：

• 硬件：复用一台 bandwagonhost 的 VPS （用来搭梯子的），个人量化的战场是低频中低 cap 盘，秒级响应完全够用；
• 软件：使用 Python 语言自己搭的一套框架，CEX 使用 ccxt 统一交易框架，DEX 使用官方 SDK 或者自己参考 API 文档实现一个 adapter 层；
• 数据库：使用 sqlite3 文件数据库，主要用来持久化一些持仓数据（包括进仓时的资金费率、交易成本、已获得的资金费等），避免程序重启后无法准确计算相关信息，影响判断；
• 通知：使用 Telegram Bot ，方便随时掌握当前持仓情况，也开发了一些例如手动平仓、获取费率差 Top N 、获取资金情况等功能。

目前接入交易所 & 资金：

• 已支持：Binance 、Hyperliquid 、OKX 、Bitget 、Paradex （后三个是新增的）；
• 上次发帖时总资金 100U ，目前已增加到 350U 。

实盘进展：

• 仍处于小资金验证阶段；
• 前期调试过程由于 Bug 频繁交易磨损了一部分资金；
• 目前程序趋于稳定，开始稳定盈利；
• 仍然在收回前期磨损掉资金的阶段。

后续计划：

• 开发一个可视化的 UI 界面，方便直观查看收益曲线、持仓分布和资金费率统计；
• 继续扩大交易所覆盖面，优化扫盘速度和选币逻辑。

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除了 Delta Neutral 套利策略外，我也在研发CTA 策略（目前处于模拟盘阶段），欢迎对个人量化感兴趣的朋友一起交流、分享经验～