@kvenux 好啊，上代码转发 5 个 500 人群可好，敢不敢？不要怂

@hakono 看帖，有摩擦损耗，当然如果你能融到负利率的钱当我没说

@kvenux 这些工作我在 2012 年年初都总结了一遍，以毕业论文的形式。

@kvenux 那我们加点赌注吧。
如果我能从古老的 8 年没开机的笔记本里找出我写的 MLP （多层感知机）的 PPT，你转发我们的开源工程到 2 个 500 人大群可好？

@zhenzinian 我觉得如果能够用数学简单做一个更 neat 的模型肯定是更好的。但是我调过很多策略，发现并不行啊。大部分策略都是市场、时间敏感的，这个市场好，另外一个市场差，这个时段好，那个时段差。
稳定性可能是它的一定优势吧。

@niubee1 motivation 上面讲过了

这熊市亏的惨着，回测 2010 到 2014 的就知道了

@kvenux 另外，MLP 的基础结构是 1986 年提出的，百度百科可以解答你的疑惑

@kvenux 张嘴就喷也是 666

不才，发过几篇顶会，在业界也有些名气，您随便喷，我接着
扫盲一些基础知识：MLP，或者在以前叫 BP 神经网络，手写 matlab 不超过 100 行

@EricJia 我之前调过很多年化 45%以上的 JoinQuant 策略，你自己也知道 JoinQuant 上的策略有多少水分

@cian 如上所述。我觉得自己也做不成大奖章，弊技自珍也没什么意思。

@EricJia 核心是普适、风险控制吧。这种策略我试过很多，但都很 risky，细节稍微调整一下就不行了。

@dalibaxiaoliba 这种没办法。只能止损，所以说这个系统本身有很多的改进点

@raymanr 相比当时的 7%是 12%，在这种市场上应该会更高

@vivili 十年道指的年化在 8.6%左右

@raymanr
@zhizhiwz
LTCM 是做统计套利的，我这个是做趋势的，10.8w 千里。
现在是首负。

@teawithlife
@hallDrawnel 这是我在学校里的项目，当时我钱不多（大学生你懂的），把我的所有生活费都丢到这个系统里跑了。只能说我当时赚了几年的生活费，我的第一台自己的电脑也是用这里赚来的钱买的。
当然，此一时彼一时，这个策略现在 insights 还有，但已有的“内容”能带来的效果已经不太明显了。

@love 是啊。所以我过了十年才觉得可以发了。这个文章中的技术现在还有不少用处，但实际要复杂得多。

@oahebky
@yangzzzzzzzt1 建议右上角